Piezīme: Šis gara darbs sarakstīts speciāli www.wallstreet.lv
Tirdzniecības sistēma
„Angļu mārciņas sistēma un martingeila kapitāla menedžmentu”
Šai forumā jau ir izskatīti dažādi „Angļu mārciņas sistēmas” varianti (pirkt vai pārdot atkarīgs no tā kā uzkritīs monēta). Sistēma domāta tiem, kam apnicis kļūdīties nosakot, kurā virzienā kurss dosies. Iepriekš tika apskatīti varianti, kuros bija dažādi stop loss un take profit varianti – un pozīcijas tika atvērtas
Šoreiz kā peļņas „devēju” izmantosim martingeila kapitāla menedžmentu – proti pēc katra zaudējuma, kad izpildās SL, dubultojam likmi.
„Angļu mārciņas sistēma”
Strādājam uzreiz vairākos valūtas pāros, un es izvelējos strādāt 4 valūtu pāros – GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY un EUR/JPY, bet pēc būtības tam īpašas nozīmes nav. Stop loss un Take profit liekam vienādus – manā gadījumā tie ir 30 punkti, bet var likt arī 20 vai 50. Izvelējos 30 punktus, jo 20 man likās par maz un 50 par daudz, kaut ari 50 punktu SL un TP ir savas visai nopietnas priekšrocības – par tām mazliet vēlāk.
Ja mūsu SL un TP ir vienāds 30 punktu, tad diemžēl, jāsecina, ka metot „angļu mārciņu” ilgāka laika posmā mēs naudu zaudētu, jo atverot pozīciju piemēram valūtu pārī GBP/USD spredam esot 5 pipi, līz SL 30 pārim jānoiet vēl tikai 25 pipi, bet savukārt līdz TP 30 jānosoļo 35 pipi – tātad par 10 pipiem vairāk, kas padara šo soli riskantu.
Lai padarītu sistēmu ar veiksmīga iznākuma varbūtību 50/50 metot kapeiku mēs neveram vaļā pozīciju uzreiz, bet varam izlikt limit orderi ar kādiem 7-10 pipiem atpakaļ, vai arī vienkārši nogaidot 5-10 pipu labāku cenu un atveram pozīciju „kapeikas” virzienā.
Otrs variants kā samazināt risku ir izlikt stop loss orderi tā, lai tas būtu aiz intraday support vai rezistance līmeņa – līdz ar to padarot aizsardzību vēl nedaudz izturīgāku. Protams, ja iespējams, tad izliekam atkal limit orderi vai sagaidām labāku cenu darījumam.
Visu iepriekšējo izlasot rodas jautājums, kāpēc vajadzīgs mest kapeiku un nevis ieiet tirgū pēc tehniskiem parametriem? Labs jautajums. Atbilde ir sekojoša: Ja ieejam vairākos pāros pēc tehniskiem parametriem, tad zinot, ka valūtu pāriem bieži ir spēcīga korelācija, mēs riskējam visos pāros izsist stop loss. Savukārt metot kapeiku var gadīties visādi – bet SL/TP iespējas ir aptuveni 50/50. Tehniski tas izskatītos tā – no rīta izmetam kapeiku un konstatējam kurā pārī pirksim un kurā pārdosim un varam izlikt limitorderus, vai ieiet tirgū uzreiz, ja ir labs Momentum.
Tagad par 50 pipu SL un TP. Ja kādam ļoti nepatīk mest kapeiku var strādāt arī pēc tehniskiem rādītājiem un likt stop loss 50 pipus un TP arī 50 pipus. Tik lielus liekam tāpēc, ka strādājot trenda virzienā ir lielākas iespējas, ka to neizsitīs un kursam testējot kādu support vai rezistance līmeni un „nogrābstoties” gar stopiem 50 punktu stops būs gan drošs. Mīnusi ir tādi, ka ļoti iespējams, ka 50 pipu profits netiks sasniegts konkretajā darba dienā, un ja tiks sasniegts SL, tad pielietojot martingeilu būs vajadzīgs lielāks kapitāls.
„Martingeila kapitāla menedžments šai sistēmai.”
Viss iepriekšējais mums ne vienā acī negarantēja peļņu, jo veiksmes/neveiksmes attiecības 50/50 paredz nulles iznākumu, kas mums galīgi neder. Un šeit nu nāk talkā mūsu burvju nūjiņa „Martingeils” ar savu agresīvo kapitāla menedžmentu!!
Tātad klasiskais martingeils paredz dubultot likmi, katra zaudējuma gadījumā, kas dos mums peļņu 30 pipus katru reizi, kad būsim iegājuši tirgū pareizi un mūsu kopejā peļņa vienalga kādā laika periodā būs 30 pipi reizināti ar jebkuru skaitu veiksmīgo darījumu. Ja tie ir 100 darījumi, tad peļņa ir 3000 pipu, utt. Svarīgākais šajā pasākumā ir kapitāls – tam jābūt tik lielam, lai varētu n-tās reizes ieiet tirgū palielinot likmi.
Iepriekšējās sistēmās testējām TP 30 un SL 150, kas īstermiņā deva peļņu, bet tikpat labi varēja nest zaudējumus. Tāpēc izvēlējos sistēmu, kurās stops un profts ir 30 pipi. Ja mēs zaudētu 150 pipus, tad mums būtu grūti izrēķināt ar kādu likmi strādāt, lai atgūtu zaudēto, tāpēc salīdzināsim sistēmu efektivitāti.
Ja mums ir zaudējums 150 punkti, tad mums vajadzīgi 5 veiksmīgi darījumi, lai būtu pa nullēm šajā pārī. Savukārt strādājot ar martingeilu un dubultojot likmi zaudējumi izskatās sekojoši.
likme | 1 lots | 2 loti | 4 loti | 8 loti | 16 loti | 32 loti |
zaudējums | -30 | -60 | -120 | -240 | -480 | -960 |
summa | -30 | -90 | -210 | -450 | -930 | -1890 |
No tabulas smuki redzam, ka zaudējot pirmo reizi 30 pipus, mēs varam atgriezties profitā +30, ja nākamais darījums ar dubulto likmi ir veiksmīgs. Bet ja tas nav veiksmīgs, tad mūsu zaudējums kopā ar pirmo zaudējumu ir tikai 90 pipi.
Tātad mums ir sekojoši ieguvumi:
- pirmkārt mums jānoiet īsāks ceļš līdz profitam 30 pipi (jo ja mums pozīcija „karājas” pie -100 pipiem, tad ceļš līdz Take profitam ir 130 pipi);
- Otrkārt, mēs iegūstam laiku – lai tos 130 pipus līdz profitam noietu vajadzēs ilgaku laiku nekā līdz kārtējiem 30 pipiem, kas noteikti uzmetot kapeiku;
- Treškārt, lai atgūtu zaudējumu 150 pipus vajadzīgi pieci veiksmīgi darījumi, savukārt, lai būtu profitā +30 pielietojot martingeilu vajadzīgs tikai 1 darījums ar dubultu likmi pie nosacītas varbūtības 50/50;
- Ceturtkārt, un galvenokārt (!!!) pielietojot martingeilu mums ir viens „lieks gājiens” salīdzinot ar sistēmu, kur stop loss ir 150 punkti – proti, pēc pirmā „zāģa” 30 pipus, mēs varam mest kapeiku vēlreiz un iegūt 30 pipu profitu, pie tam riskējot kopā zaudēt tikai 90 pipus 150 vietā! Ain’t bad at all!!
- Piektkārt, mēs ieekonomējam līdzekļus – pa nakti swapos sistēmai ar SL 150 var aiziet neliela naudiņa - sīkums, bet patīkami
Tik tālu viss ir skaisti, bet protams ir mīnusi. Pareizāk sakot viens mīnuss – kapitāls. Teorētiski, mēs visu laiku varam uzmest kapeiku pretēji tirgum un bankrotēt. Bet no savas pieredzes vairāk par 4 reizēm pēc kārtas kapeiku uz ģerboni uzmest ir grūti. Pamēģiniet. Un ja vēl mēs izliekam limit orderus, tad mums vēlamais rezultāts būs labāks par 50/50.
Protams, ka kapitālam ir jābūt pietiekami lielam, lai varētu likmes dubultot 5 vai 6 reizes – tātad 32 lotiem (tātad ja viens punkts ir 1$, tad kapitālam, lai atvērtu tādu pozīciju ir jābūt mazliet vairāk par $5000
Kāpēc strādājam vairākos pāros? Tāpēc, lai būtu lielāka peļņa un diversificētu risku. Ja nopelnam divos no četriem pāriem, tad esam pa nullēm un strādājam ar tiem pāriem, kuros ir zaudētas pozīcijas, kamēr arī tajās metot kapeiku rodas profits. Tikko ir profits, tajā dienā varam vairs nestrādāt – darbu beidzam visiem 4 pāriem esot profitā. Proti – dienas peļņai jābūt 120 pipiem, kas būtu aptuveni $100 dienā. Nākamo dienu sākam gluži tāpat un beidzam atkal ar 120 pipiem.
Kapitāla menedžments, ja kapitāls ir tikai $1000
Gadījuma, ja kapitāls ir maziņš, var paļauties arī uz sekojošu metodes, kas tik un tā būs labākas par SL 150.
- Pirmais variants. Pēc katra zaudējuma, kas bijis ar bāzes likmi 1 pips – 1$, mēs dubultojam likmi un liekam stop loss 60 pipi un TP 30 pipi. No tā izriet, ka zaudējot otro reizi metot kapeiku, kopuma mēs būsim zaudējuši 150 pipus, bet ja vinnētu, tad profits ir tie paši 30 punkti.
- Otrais variants. Pēc zaudējuma 30 pipi ar bāzes likmi, dubultojam likmi un SL liekam 30 pipus. Ja zaudējam, tad vai nu turpinām strādāt ar dubulto likmi kamēr atgūtam 90 pipu zaudējumu, vai arī uzskatam, ka esam zaudējuši un atsākam visu no pirmā soļa – atkal darbojamies ar bāzes likmi. Tas tāpat būs labāk par 60 pipiem nekā SL 150 un mums vienas iespējas vieta ir divas.
Holy grail
Izvēlamies virzienu, kurā domājam, ka būs profits (vai ari metam kapeiku). Un atveram pozīcijas – SL 30 un TP30. Ja notiek SL 30, tad uzreiz veram atkal pozīciju vaļā ar SL30 tikai šoreiz ar divreiz lielāku likmi, un ta visu laiku, kamēr neizpildās TP 30. Pēc būtības šis varētu būt pat HOLLY GRAIL, ja ir pietiekams kapitāls – jo trendam jau kādreiz jābūt korekcijai vismaz 30 pipiem (vai 60 pipiem), un tikko tas notiek- mēs esam profitā. Ko vel vajag?
Nobeigums
Labāk, jau strādāt ar pietiekamu kapitālu, lai visu laiku varētu nodrošināt likmes dubultošanu pat vairākiem pāriem. Ja kādu ieinteresēs smalkākas martingeila kapitāla menedžmenta sistēmas, tad gan jau atradīsiet internetā. Bet šitādu te – ar kapeikas mešanu - diez vai atradīsiet. Šis ir mana „prāta” auglis, pēc kura var tirgot, ja ir lieka nauda un iekšas, jo ka jau katra sistēma – tā var nests bankrotu, vai arī jaunas idejas savu sistēmu uzlabošanai.
Ja ir konstruktīvas idejas uzlabot sistēmu, būšu priecīgs tās dzirdēt.
Veiksmi darbā!
Pavļiks
(raksts ņemts no wallstreet.lv)
